Méthode de calcul
Risk budget = Account value × Risk % / 100 Units = floor(min(Risk budget / (Entry − Stop), Account value / Entry))
Hypothèses et périmètre
La quantité est arrondie à l’entier inférieur et plafonnée par les liquidités disponibles. L’estimation suppose une exécution exactement au prix du stop saisi et ignore les frais, les écarts de cotation et les taxes. Ce n’est pas un calculateur pour contrats à terme, options, ventes à découvert ou produits à effet de levier. La perte réelle peut dépasser le budget choisi.
Exemple détaillé
Entrées illustratives : un compte de 10 000, un risque choisi de 1 %, une entrée à 100 et un stop à 95 produisent 20 unités. La perte modélisée selon la distance au stop est de 100 et le notionnel d’achat de 2 000.
Sources et références
Les références étayent des définitions précises ou apportent un contexte méthodologique. Les exemples et les listes de vérification de recherche sont explicatifs ; aucun résultat de performance n’est revendiqué.