Un parcours de lecture pratique à travers les concepts quantitatifs, les indicateurs et les méthodes de recherche.
Le trading quantitatif par IA utilise des méthodes d’apprentissage automatique ou des modèles de langage au sein d’un processus de recherche et de trading fondé sur des règles. La question utile est de savoir quelle tâche le modèle accomplit et comment cette tâche est évaluée.
Un backtest applique des règles explicites à des observations historiques selon des hypothèses d’exécution déclarées. Son intérêt dépend de ces hypothèses et de la qualité des données sous-jacentes.
Le drawdown maximal mesure la plus forte baisse observée en pourcentage entre un sommet atteint par la valeur du portefeuille et un creux ultérieur dans une série choisie.
Le drawdown maximal mesure la plus forte baisse observée en pourcentage entre un sommet atteint par la valeur du portefeuille et un creux ultérieur dans une série choisie.
Le CAGR convertit le rapport entre des valeurs initiale et finale positives en un taux de croissance annuel composé constant sur une durée de détention déclarée.
Un ratio de Sharpe compare le rendement excédentaire moyen à la variabilité de ces rendements excédentaires. Son interprétation dépend des choix d’échantillonnage et d’annualisation.
Une moyenne mobile simple est la moyenne arithmétique d’un nombre fixe d’observations. Le champ d’entrée et la fenêtre déterminent ce qu’elle mesure.
L’indice de force relative compare les gains et les pertes lissés d’une série de prix. Sa convention de moyenne fait partie de la définition utilisée dans une implémentation.