Définir un événement de croisement
Dans un exemple exclusivement acheteur, un croisement haussier survient lorsque la moyenne rapide était inférieure ou égale à la moyenne lente sur la bougie précédente et lui est supérieure sur la bougie actuelle clôturée. Précisez la sortie séparément. Être au-dessus d’une moyenne est différent du fait de la franchir.
Compléter la spécification
Choisissez le champ de prix, la méthode de moyenne, les longueurs d’historique, la période d’initialisation et le moment d’exécution. Indiquez si une sortie ramène en liquidités et comment les distributions sont traitées. Le guide de l’indicateur SMA explique le calcul séparément.
Que vérifier dans un test
Examinez la rotation, les coûts et le comportement dans les périodes sans tendance. Comparez des paramètres voisins et une référence passive adaptée. Ce guide ne publie aucun backtest : aucune paire de paramètres n’y est décrite comme optimale ou de rentabilité démontrée.
Transformer la méthode en fiche de recherche
Ouvrez le modèle modifiable, remplacez ses hypothèses et exportez les règles avant d’implémenter un test.
Utiliser ce modèle ↗Sources et références
Les références étayent des définitions précises ou apportent un contexte méthodologique. Les exemples et les listes de vérification de recherche sont explicatifs ; aucun résultat de performance n’est revendiqué.