Ein Kreuzungsereignis definieren
In einem Long-only-Beispiel tritt eine bullische Kreuzung auf, wenn der schnelle Durchschnitt in der vorherigen Kursperiode auf oder unter dem langsamen Durchschnitt lag und in der aktuellen abgeschlossenen Periode darüber liegt. Definieren Sie den Ausstieg gesondert. Oberhalb eines Durchschnitts zu liegen, ist etwas anderes, als ihn zu kreuzen.
Die Spezifikation vervollständigen
Wählen Sie Kursfeld, Mittelwertverfahren, Rückblicklängen, Anlaufphase und Ausführungszeitpunkt. Geben Sie an, ob ein Ausstieg in Liquidität führt und wie Ausschüttungen behandelt werden. Der SMA-Indikatorleitfaden erläutert die Berechnung gesondert.
Was in einem Test zu prüfen ist
Prüfen Sie Portfolioumschlag, Kosten und Verhalten in Seitwärtsphasen. Vergleichen Sie benachbarte Parameterwerte und eine geeignete passive Benchmark. Dieser Leitfaden veröffentlicht keinen Backtest: Kein Parameterpaar wird hier als optimal oder nachweislich profitabel bezeichnet.
Die Methode in Ihre Forschungsbeschreibung überführen
Öffnen Sie die bearbeitbare Vorlage, ersetzen Sie ihre Annahmen und exportieren Sie die Regeln, bevor Sie einen Test implementieren.
Diese Vorlage nutzen ↗Quellen & Referenzen
Die Referenzen belegen bestimmte Definitionen oder liefern methodischen Kontext. Beispiele und Forschungschecklisten dienen der Erläuterung; es werden keine Performanceergebnisse behauptet.