Méthode de calcul
Expected P&L = p × Average win − (1 − p) × Average loss − Cost p at break-even = (Average loss + Cost) / (Average win + Average loss)
Hypothèses et périmètre
Le modèle suppose que le gain moyen, la perte moyenne et le coût moyen par transaction saisis restent applicables. Il ignore l’ordre des résultats, les variations de taille des positions et de coûts. Un résultat supérieur à 100 % signifie que l’équilibre est impossible avec ces entrées, même si chaque transaction est gagnante.
Exemple détaillé
Entrées illustratives : un gain moyen de 200, une perte moyenne de 100 et un coût de 10 donnent (100 + 10) / (200 + 100) = 36,67 %. Il s’agit d’un seuil arithmétique, pas d’une estimation d’un taux de réussite réalisable.