Fixer l’univers et le classement
Précisez les fonds admissibles, leur date d’entrée dans l’univers et le calcul des rendements. Définissez une fenêtre d’historique, le sens du classement, le nombre de sélections et la règle de départage. Utiliser les fonds actuellement disponibles sur l’ensemble de l’historique peut fausser le test.
Modéliser le rééquilibrage
Précisez le calendrier, le moment d’observation du signal et le moment où la transaction peut être exécutée. Incluez les coûts de transaction et les règles pour les actifs sans historique suffisant. Indiquez si les pondérations sont égales, fixes ou issues d’un autre calcul. Le traitement des liquidités doit également être explicite.
Garder des comparaisons cohérentes
Comparez les versions sur une période commune avec des conventions de rendement et de coût compatibles. Présentez les changements de positions et la rotation en plus de la performance agrégée. Cette page décrit un plan de recherche et ne fournit pas de classement de fonds à acheter.
Transformer la méthode en fiche de recherche
Ouvrez le modèle modifiable, remplacez ses hypothèses et exportez les règles avant d’implémenter un test.
Utiliser ce modèle ↗Sources et références
Les références étayent des définitions précises ou apportent un contexte méthodologique. Les exemples et les listes de vérification de recherche sont explicatifs ; aucun résultat de performance n’est revendiqué.