Anlageuniversum und Rangfolge festlegen
Geben Sie an, welche Fonds zulässig sind, wann sie in das Anlageuniversum aufgenommen wurden und wie Renditen berechnet werden. Definieren Sie Rückblickfenster, Rangfolgerichtung, Anzahl der Auswahlen und eine Regel für Gleichstände. Die heute verfügbaren Fonds durchgehend für historische Zeiträume zu verwenden, kann den Test verzerren.
Das Rebalancing modellieren
Legen Sie Kalender, Signalbeobachtungszeitpunkt und ausführbaren Handelszeitpunkt fest. Berücksichtigen Sie Transaktionskosten und Regeln für Anlagen ohne ausreichende Historie. Geben Sie an, ob Gewichte gleich, fest oder aus einer anderen Berechnung abgeleitet sind. Auch der Umgang mit Liquidität muss eindeutig sein.
Vergleiche konsistent halten
Vergleichen Sie Versionen über einen gemeinsamen Zeitraum mit kompatiblen Rendite- und Kostenkonventionen. Berichten Sie neben der Gesamtperformance auch über Bestandsänderungen und Portfolioumschlag. Diese Seite beschreibt ein Forschungsdesign und liefert keine Rangliste zum Kauf empfohlener Fonds.
Die Methode in Ihre Forschungsbeschreibung überführen
Öffnen Sie die bearbeitbare Vorlage, ersetzen Sie ihre Annahmen und exportieren Sie die Regeln, bevor Sie einen Test implementieren.
Diese Vorlage nutzen ↗Quellen & Referenzen
Die Referenzen belegen bestimmte Definitionen oder liefern methodischen Kontext. Beispiele und Forschungschecklisten dienen der Erläuterung; es werden keine Performanceergebnisse behauptet.