Fija el universo y la clasificación
Indica qué fondos son elegibles, cuándo se incorporaron al universo y cómo se calculan las rentabilidades. Define una ventana histórica, la dirección de la clasificación, el número de selecciones y una regla de desempate. Utilizar los fondos disponibles hoy a lo largo de todo el historial puede distorsionar la prueba.
Modela el rebalanceo
Especifica un calendario, el momento de observación de la señal y el momento en que puede ejecutarse la operación. Incluye los costes de transacción y las reglas para activos sin historial suficiente. Indica si las ponderaciones son iguales, fijas o derivadas de otro cálculo. El tratamiento del efectivo también debe ser explícito.
Mantén comparaciones coherentes
Compara versiones durante un intervalo de fechas común con convenciones de rentabilidad y costes compatibles. Informa de los cambios en las posiciones y la rotación junto con el rendimiento agregado. Esta página describe un diseño de investigación y no proporciona una lista clasificada de fondos para comprar.
Convierte el método en tu ficha de investigación
Abre la plantilla editable, sustituye sus supuestos y exporta las reglas antes de implementar una prueba.
Usar esta plantilla ↗Fuentes y referencias
Las referencias respaldan definiciones concretas o el contexto metodológico. Los ejemplos y las listas de comprobación de investigación son explicativos; no se afirma ningún resultado de rendimiento.