Choisir un écart mesurable
Une règle de recherche pourrait mesurer la distance entre le prix et une moyenne glissante, ou un résidu standardisé. Précisez si la référence n’utilise que les observations disponibles au moment de la décision. Les écarts de prix, de spread et de rendement correspondent à des hypothèses différentes.
Expliciter la sortie
Définissez ce qui constitue une convergence, la durée maximale d’ouverture d’une position et ce qui invalide l’idée. Un écart croissant peut refléter un changement des conditions de marché plutôt qu’une anomalie temporaire. Les limites de position doivent être précisées séparément.
Utiliser une expérience contrôlée
Pour un exercice de recherche original, rédigez deux versions qui ne diffèrent que par la règle de sortie et conservez les mêmes données et hypothèses de coût. Comparez leurs relevés de transactions, pas seulement leurs rendements affichés. Cet exercice ne suppose aucun résultat empirique.
Transformer la méthode en fiche de recherche
Ouvrez le modèle modifiable, remplacez ses hypothèses et exportez les règles avant d’implémenter un test.
Utiliser ce modèle ↗Sources et références
Les références étayent des définitions précises ou apportent un contexte méthodologique. Les exemples et les listes de vérification de recherche sont explicatifs ; aucun résultat de performance n’est revendiqué.