Décrire d’abord l’expérience
Consignez l’hypothèse, l’univers d’actifs, les dates, les champs de données et le moment du signal. Décidez quel résultat remettrait l’idée en cause. Conservez une référence avec des dates et des conventions de rendement compatibles.
Modéliser au-delà des signaux d’entrée
Précisez les ordres, les exécutions, les tailles de position, les frais et le glissement de prix. Examinez manuellement un petit ensemble de transactions avant de lire les résultats agrégés. Consignez le traitement des opérations sur titres et des observations manquantes.
Lire le rapport dans son contexte
Examinez l’évolution de la valeur du portefeuille, le drawdown, l’exposition, la rotation et la distribution des résultats. Conservez la configuration et une période d’évaluation ultérieure. Un résultat historique ne garantit pas que la même règle se comportera de façon similaire sur les marchés futurs.
Sources et références
Les références étayent des définitions précises ou apportent un contexte méthodologique. Les exemples et les listes de vérification de recherche sont explicatifs ; aucun résultat de performance n’est revendiqué.