Gesamtveränderung
Für einen positiven Anfangsportfoliowert E₀ und Endportfoliowert Eₙ beträgt die Gesamtveränderung Eₙ / E₀ − 1. Sie misst die Veränderung zwischen den Endpunkten einer vergleichbaren, angemessen bereinigten Reihe.
Total change (%) = (E[n] / E[0] − 1) × 100 Days = (last UTC date − first UTC date) / 86,400,000 CAGR (%) = ((E[n] / E[0])^(365 / Days) − 1) × 100
Annualisierung mit ausdrücklicher Konvention
Die CAGR verwendet tatsächlich verstrichene Kalendertage und ein festes Jahr mit 365 Tagen. Sie ist kein arithmetischer Mittelwert der Renditen und keine Prognose künftiger Performance. Die Lehrreihe von 100 auf 121 über 730 Tage ergibt eine CAGR von 10 %. Werte mit einem Betrag über 1.000.000.000.000 % oder außerhalb des endlichen numerischen Bereichs werden nicht angezeigt.
Peak[t] = max(E[0], …, E[t]) Drawdown[t] (%) = (1 − E[t] / Peak[t]) × 100 Sampled maximum drawdown = max(Drawdown[t])
Drawdown der Beobachtungswerte und Datumsangaben
Das Tool zeigt Rückgänge als positive Prozentsätze. Bei den Lehrwerten 100, 120, 90, 121 beträgt der Rückgang vom Höchstwert 120 zum Tiefstwert 90 genau 25 %. Bei mehreren gleich hohen maximalen Rückgängen wird das erste Auftreten erfasst. Wiederholt sich derselbe Höchstwert, bleibt dessen frühestes Datum bestehen. Eine nicht fallende Reihe hat einen beobachteten Drawdown von 0 % und kein Drawdown-Intervall.
Was ein Ergebnis aus Beobachtungswerten nicht erfasst
Unbeobachtete Verluste innerhalb einer Periode können größer sein. Ungleiche Beobachtungsabstände sind erlaubt und werden gekennzeichnet; die Diagrammabstände folgen den tatsächlichen Daten. Es erfolgen weder Interpolation noch Kostenabzug, Zahlungsstrombereinigung, Benchmarkvergleich oder Statistiken auf Trade-Ebene.
Eine reproduzierbare Dokumentation
Exporte enthalten Beobachtungen, Angaben zur Berechnungsbasis und die Berechnungsversion. Beim JSON-Reimport werden Ergebnisse neu berechnet. Diese Rechenprüfung belegt die Übereinstimmung mit der gelieferten Reihe, nicht die Herkunft oder Zuverlässigkeit der zugrunde liegenden Daten.