Ein praktischer Lesepfad durch quantitative Konzepte, Indikatoren und Forschungsmethoden.
KI-gestützter quantitativer Handel nutzt maschinelles Lernen oder Sprachmodelle innerhalb eines regelbasierten Forschungs- und Handelsablaufs. Entscheidend ist, welche Aufgabe ein Modell übernimmt und wie diese Aufgabe bewertet wird.
Ein Backtest wendet eindeutige Regeln unter festgelegten Ausführungsannahmen auf historische Beobachtungen an. Seine Aussagekraft hängt von diesen Annahmen und der Qualität der zugrunde liegenden Daten ab.
Der maximale Drawdown misst den größten beobachteten prozentualen Rückgang von einem bisherigen Portfoliowert-Höchststand zu einem späteren Tiefststand in einer gewählten Reihe.
Der maximale Drawdown misst den größten beobachteten prozentualen Rückgang von einem bisherigen Portfoliowert-Höchststand zu einem späteren Tiefststand in einer gewählten Reihe.
Die CAGR wandelt das Verhältnis zwischen positiven Anfangs- und Endwerten über eine angegebene Haltedauer in eine konstante jährliche Wachstumsrate mit Zinseszinseffekt um.
Die Sharpe Ratio setzt die durchschnittliche Überschussrendite ins Verhältnis zu deren Schwankung. Ihre Interpretation hängt von Beobachtungsfrequenz und Annualisierung ab.
Ein einfacher gleitender Durchschnitt ist das arithmetische Mittel einer festen Anzahl von Beobachtungen. Eingabefeld und Fenster bestimmen, was er misst.
Der Relative-Stärke-Index vergleicht geglättete Gewinne und Verluste einer Kursreihe. Die Mittelwertkonvention gehört zur Definition der jeweiligen Implementierung.