Choisir la question de recherche
Une étude de signal sur actions examine une règle sur un univers défini. Une étude d’allocation en ETF examine des règles de sélection et de rééquilibrage. Ces expériences sont différentes : choisissez une question avant de combiner signaux, classement et allocation.
Préparer des observations comparables
Consignez les identifiants, l’historique disponible, la devise et le traitement des opérations sur titres. Pour les fonds, documentez les dates de création et les conventions de distribution. Utilisez un univers admissible adapté à chaque date historique au lieu d’appliquer rétroactivement la liste actuelle.
Expliciter les hypothèses de marché
Pour la place envisagée, vérifiez le calendrier applicable, les tailles de lot, les restrictions de négociation, les frais et le comportement des ordres dans la documentation officielle de la bourse ou du courtier. Ce guide ne fournit volontairement aucune règle universelle pour toutes les juridictions ; une étude doit consigner les règles et les dates effectivement utilisées.
Respecter le périmètre des outils
Utilisez le calculateur de coûts de transaction pour un exemple simplifié d’achat et de vente complets, et le calculateur de drawdown pour une série cohérente de valeurs positives du portefeuille. L’outil de taille de position se limite à un exemple d’achat d’un actif au comptant sans effet de levier et en unités entières ; il ne modélise pas les contraintes de lot propres à chaque place.
Présenter la base de décision
Regroupez la référence, la période, les coûts, la rotation du portefeuille et le drawdown. Indiquez si le résultat dépend d’une seule période ou d’un seul paramètre. Cette page propose un plan d’étude, pas une liste de titres ni une recommandation d’allocation.
Passer à la pratique
Utilisez le studio de recherche pour documenter des règles ou examiner une série de valeur du portefeuille adaptée. Vérifiez les hypothèses d’entrée et exportez votre travail avant de quitter la page.
Ouvrir l’espace de travail ↗Des questions sur ce processus ?
Pour une question ou une suggestion concernant le contenu, décrivez votre objectif de recherche, le type d’actif, votre étape actuelle et celle que vous souhaitez voir expliquée. N’envoyez pas d’identifiants de compte ni de clés de trading.
info@aiquantbase.com ↗Sources et références
Les références étayent des définitions précises ou apportent un contexte méthodologique. Les exemples et les listes de vérification de recherche sont explicatifs ; aucun résultat de performance n’est revendiqué.