Zuerst das Experiment beschreiben
Dokumentieren Sie Hypothese, Anlageuniversum, Zeitraum, Datenfelder und Signalzeitpunkte. Legen Sie fest, welches Ergebnis die Idee infrage stellen würde. Verwenden Sie eine Benchmark mit vergleichbaren Zeiträumen und Renditekonventionen.
Mehr als Einstiegssignale modellieren
Spezifizieren Sie Orders, Ausführungen, Positionsgrößen, Gebühren und Slippage. Prüfen Sie einige Trades von Hand, bevor Sie Gesamtergebnisse lesen. Dokumentieren Sie den Umgang mit Kapitalmaßnahmen und fehlenden Beobachtungen.
Den Bericht im Kontext lesen
Prüfen Sie Portfoliowertverlauf, Drawdown, Exponierung, Portfolioumschlag und Ergebnisverteilung. Bewahren Sie die Konfiguration auf und halten Sie einen späteren Bewertungszeitraum zurück. Ein historisches Ergebnis garantiert nicht, dass dieselbe Regel in künftigen Märkten ähnlich abschneidet.
Quellen & Referenzen
Die Referenzen belegen bestimmte Definitionen oder liefern methodischen Kontext. Beispiele und Forschungschecklisten dienen der Erläuterung; es werden keine Performanceergebnisse behauptet.