Choisir le découpage à l’avance
Pour des données dépendantes du temps, préservez la chronologie et définissez à l’avance les périodes d’entraînement, de sélection et d’évaluation finale. Ajustez le prétraitement uniquement sur les observations d’entraînement autorisées. Des cibles qui se chevauchent peuvent nécessiter des intervalles entre les périodes.
Garder la période finale à l’écart
Si vous modifiez régulièrement une stratégie après avoir lu son résultat sur la période mise à l’écart, cette période influence la sélection. Consignez ces modifications et recherchez une nouvelle évaluation indépendante. Renommer un « jeu de test » n’efface pas les informations déjà utilisées.
Présenter les limites avec les résultats
Comparez les périodes avec les mêmes coûts et conventions de mesure. Expliquez les limites liées à la taille de l’échantillon et aux conditions de marché inhabituelles. Une simulation prospective peut ajouter des observations ultérieures, mais les exécutions simulées restent différentes des exécutions réelles.
Sources et références
- scikit-learn — Cross-validation and time series evaluation ↗
- Bailey et al. — The Probability of Backtest Overfitting (2015) ↗
Les références étayent des définitions précises ou apportent un contexte méthodologique. Les exemples et les listes de vérification de recherche sont explicatifs ; aucun résultat de performance n’est revendiqué.