Escribe primero el experimento
Registra la hipótesis, el universo de activos, las fechas, los campos de datos y el momento de las señales. Decide qué resultado cuestionaría la idea. Mantén una referencia que utilice fechas y convenciones de rentabilidad compatibles.
Modela más que las señales de entrada
Especifica las órdenes, las ejecuciones, los tamaños de posición, las comisiones y el deslizamiento. Revisa a mano un pequeño conjunto de operaciones antes de leer los resultados agregados. Registra cómo se tratan las operaciones societarias y las observaciones ausentes.
Lee el informe en su contexto
Revisa la trayectoria del valor de la cartera, la caída desde máximo, la exposición, la rotación y la distribución de los resultados. Conserva la configuración y un periodo posterior de evaluación. Un resultado histórico no garantiza que la misma regla vaya a comportarse de forma similar en mercados futuros.
Fuentes y referencias
Las referencias respaldan definiciones concretas o el contexto metodológico. Los ejemplos y las listas de comprobación de investigación son explicativos; no se afirma ningún resultado de rendimiento.