Elige la división de antemano
Para los datos que dependen del tiempo, conserva el orden cronológico y define con antelación los periodos de entrenamiento, selección y evaluación final. Ajusta el preprocesamiento solo con las observaciones de entrenamiento permitidas. Las etiquetas solapadas pueden requerir intervalos de separación entre periodos.
Mantén reservado el periodo final
Si cambias repetidamente una estrategia después de leer su resultado con los datos reservados, ese periodo está influyendo en la selección. Registra esos cambios y busca una nueva evaluación independiente. Cambiar el nombre a «conjunto de prueba» no deshace el uso previo de la información.
Presenta las limitaciones junto con los resultados
Compara periodos con los mismos costes y convenciones de medición. Explica el tamaño limitado de la muestra y las condiciones de mercado inusuales. La simulación hacia adelante puede añadir observaciones posteriores, pero las ejecuciones simuladas siguen siendo distintas de las reales.
Fuentes y referencias
- scikit-learn — Cross-validation and time series evaluation ↗
- Bailey et al. — The Probability of Backtest Overfitting (2015) ↗
Las referencias respaldan definiciones concretas o el contexto metodológico. Los ejemplos y las listas de comprobación de investigación son explicativos; no se afirma ningún resultado de rendimiento.