預先確定劃分
時間相關數據應保持先後順序，預先確定訓練、選擇和最終評估區間。預處理僅使用允許的訓練數據擬合。標籤存在重疊時，區間之間可能需要間隔。
保留最終評估區間
如果看完留出結果後反覆調整策略，該區間已經參與選擇。應記錄修改，並尋找新的獨立評估。重新命名測試集，不能消除已經使用的信息。
同時報告限制
區間比較採用一致的成本和指標口徑，並說明樣本有限或市場條件特殊等問題。後續模擬可以增加新的觀察，但模擬成交與真實執行仍有差異。
資料來源
- scikit-learn — Cross-validation and time series evaluation ↗
- Bailey et al. — The Probability of Backtest Overfitting (2015) ↗
參考資料用於覈對具體定義或理解研究方法。示例和研究檢查項用於解釋方法，不代表業績結論。
本文爲知識與方法說明，不發佈歷史回測或實盤交易業績。