Variación total
Para un valor inicial positivo de la cartera E₀ y un valor final Eₙ, la variación total es Eₙ / E₀ − 1. Mide la variación entre los extremos de una secuencia comparable y debidamente ajustada.
Total change (%) = (E[n] / E[0] − 1) × 100 Days = (last UTC date − first UTC date) / 86,400,000 CAGR (%) = ((E[n] / E[0])^(365 / Days) − 1) × 100
Anualización con una convención explícita
La CAGR utiliza los días naturales realmente transcurridos y un año fijo de 365 días. No es la media aritmética de las rentabilidades ni predice el rendimiento futuro. La secuencia didáctica de 100 a 121 durante 730 días da una CAGR del 10%. No se muestran valores de magnitud superior a 1,000,000,000,000% o fuera del rango numérico finito.
Peak[t] = max(E[0], …, E[t]) Drawdown[t] (%) = (1 − E[t] / Peak[t]) × 100 Sampled maximum drawdown = max(Drawdown[t])
Caída observada desde máximo y fechas
La herramienta muestra la caída como un porcentaje positivo. Para los valores didácticos 100, 120, 90, 121, la caída desde el máximo de 120 hasta el mínimo de 90 es del 25%. Si varios mínimos empatan en la caída máxima, se registra la primera aparición. Los máximos iguales repetidos conservan la fecha del primer máximo. Una secuencia no decreciente tiene una caída observada del 0% y ningún intervalo de caída.
Qué deja fuera un resultado basado en observaciones
Las pérdidas no observadas dentro de cada periodo pueden ser mayores. Se permiten y se señalan intervalos de muestreo desiguales; la separación en el gráfico sigue las fechas reales. No se realizan interpolaciones, deducciones de costes, ajustes de flujos, comparaciones con referencias ni estadísticas por operación.
Un registro reproducible
Las exportaciones incluyen las observaciones, las declaraciones de base y la versión del cálculo. La reimportación de JSON vuelve a calcular los resultados. Esta comprobación aritmética establece la coherencia con la secuencia proporcionada, no la procedencia ni la fiabilidad de los datos subyacentes.