AI Quant Base

Registra la disponibilidad, no solo las fechas

Que el periodo de un informe termine en diciembre no significa que el informe fuera público en diciembre. Guarda las marcas de tiempo de publicación o disponibilidad por separado del periodo descrito. Las series económicas revisadas y los componentes de índices requieren un cuidado similar.

Revisa una decisión

Elige una marca de tiempo y enumera todos los datos de entrada que lee la regla. Verifica que la observación y su publicación estaban disponibles entonces. Para una señal basada en el cierre, comprueba si la ejecución supuesta tiene lugar después de que pueda conocerse la señal.

No confundas una corrección con una prueba

Los datos disponibles en cada momento y la evaluación cronológica abordan problemas temporales importantes, pero no demuestran que una estrategia tenga ventaja. Documenta las limitaciones restantes. Elegir solo activos que siguen existiendo hoy es una fuente relacionada de sesgo de selección.

Fuentes y referencias

Las referencias respaldan definiciones concretas o el contexto metodológico. Los ejemplos y las listas de comprobación de investigación son explicativos; no se afirma ningún resultado de rendimiento.

Guía educativa. En esta página no se presentan resultados de pruebas retrospectivas ni de operativa real.

Seguir explorando

Investigación cuantitativa con IA

Validación de la investigación asistida por IA

Los resultados de la IA deben comprobarse respecto de la tarea que debían realizar. La corrección del código, la calidad de las predicciones y el rendimiento de la operativa requieren evidencias distintas.

Leer guía
Plantillas de investigación de estrategias

Rotación de ETF: una especificación reproducible

La rotación de ETF cambia las asignaciones entre un conjunto definido de fondos en momentos de decisión programados. La selección del universo y el momento del rebalanceo son elementos centrales de la especificación.

Leer guía
Buscar en la biblioteca

Busca productos, flujos de trabajo, guías y herramientas.