Una ruta de lectura práctica por conceptos cuantitativos, indicadores y métodos de investigación.
La operativa cuantitativa con IA utiliza métodos de aprendizaje automático o modelos de lenguaje dentro de un proceso de investigación y negociación basado en reglas. La pregunta útil es qué tarea realiza un modelo y cómo se evalúa esa tarea.
Una prueba retrospectiva aplica reglas explícitas a observaciones históricas bajo supuestos de ejecución declarados. Su valor depende de esos supuestos y de la calidad de los datos subyacentes.
La caída máxima mide el mayor descenso porcentual observado desde un máximo acumulado del valor de la cartera hasta un mínimo posterior en una serie elegida.
La caída máxima mide el mayor descenso porcentual observado desde un máximo acumulado del valor de la cartera hasta un mínimo posterior en una serie elegida.
La CAGR convierte la relación entre valores inicial y final positivos en una tasa anual compuesta constante durante un periodo de tenencia declarado.
La ratio de Sharpe compara el exceso de rentabilidad medio con la variabilidad de esos excesos de rentabilidad. Su interpretación depende de las opciones de muestreo y anualización.
Una media móvil simple es la media aritmética de un número fijo de observaciones. El campo de entrada y la ventana determinan qué mide.
El índice de fuerza relativa compara las ganancias y las pérdidas suavizadas de una secuencia de precios. Su convención de promediado forma parte de la definición utilizada en una implementación.