回測與風控
如何組織一次交易策略回測
回測是在明確的執行假設下，將規則應用於歷史數據。它的參考價值取決於假設是否合理，以及數據是否適合研究任務。
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AI QUANT BASE / BACKTESTING
回測與風控
結合數據時點、交易成本、基準和驗證方法，理解歷史回測結果的適用範圍。
通過這些方法明確研究假設，讓歷史結果更便於檢查和理解。
回測與風控
前視偏差：信息何時真正可用
前視偏差是指歷史測試中的決策使用了當時尚未可獲得的信息。
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回測與風控
回測中的交易成本與滑點
交易成本會使淨結果與未計成本的結果出現差異。模型需要說明包含哪些費用和成交影響。
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回測與風控
樣本外測試與策略修改
樣本外測試是在未用於選擇該規則的數據上，評估已經固定的研究方案。樣本劃分和修改記錄都很重要。
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回測與風控
如何閱讀策略績效報告：收益、風險與成本
先覈對統計口徑，再結合收益路徑、回撤與成本閱讀結果。單一收益數字不足以比較策略。
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