Alinea los datos de entrada
Calcula las rentabilidades y el tipo libre de riesgo para periodos compatibles. Indica si se utiliza la desviación típica muestral y cómo se tratan las observaciones ausentes. Comparar directamente una serie de rentabilidades diarias con una cifra anual libre de riesgo es incoherente.
Explica la anualización
El conocido ajuste por la raíz cuadrada del número de periodos depende de supuestos sobre el proceso de rentabilidades. La correlación serial o el muestreo no uniforme pueden hacer que un ajuste mecánico resulte engañoso. Una ratio sin su frecuencia y método está incompleta.
Lee también otras medidas
La ratio de Sharpe no describe todos los aspectos del riesgo de cola ni de la liquidez. Revisa las caídas desde máximo, la exposición y la distribución de rentabilidades subyacente. Una muestra con volatilidad cero también requiere un tratamiento explícito, en lugar de una puntuación infinita sin explicación.
Fuentes y referencias
Las referencias respaldan definiciones concretas o el contexto metodológico. Los ejemplos y las listas de comprobación de investigación son explicativos; no se afirma ningún resultado de rendimiento.